Tempo segmentata Volume - L'oscillatore ideale per i mercati Automated Autore: Martha Stokes CMT 21 Gennaio 2015 La struttura del mercato moderna si avvale di tipi di ordini che sono automatizzati, che crea diversi modelli sui grafici. Ciò richiede un diverso tipo di oscillatore per la migliore analisi tecnica. Sebbene la maggior parte dei commercianti tecnici hanno familiarità con e utilizzare prezzo e di tempo oscillatori, alcuni oscillatori di volume uso. oscillatori volume sono uniche e distinte rispetto oscillatori di prezzo. Invece di segnalare l'azione dei prezzi ipercomprato o ipervenduto, l'oscillatore del volume fornisce informazioni molto più prezioso di quello che sta succedendo con il prezzo delle azioni prima del prezzo si muove in realtà. Questo dà operatori tecnici un indicatore importante che indica la direzione del prezzo, si muove di breakout, corse di moto, e fondi o top avanti di azione dei prezzi. oscillatori volume può essere basato sulla quantità e il tempo, o pochi sono indicatori ibridi basati sulla quantità, prezzo e tempo. Le migliori ibridi tracciare modelli di accumulo e di distribuzione. Il prezzo e il tempo più popolare oscillatore stocastico è, scritto da George Lane nel 1950, quando il mercato era gamma limitata in un modello ampio di lato per diversi anni. Ha la classica linea alta a 80 di segnalazione condizioni di ipercomprato per il prezzo, e la linea bassa a 20, che è stato considerato ipervenduto. Per contro, gli oscillatori di volume non avere linee overboughtoversold, ma, invece, ha una linea centrale che è il livello di oscillazione per l'indicatore. Volume Tempo segmentata (TSV) è un oscillatore di volume, e uno considerati i migliori oscillatori di volume mai scritto. È stato progettato da Don Worden, l'unico indicatore scrittore di dedicare tutta la sua opera per lo sviluppo di indicatori quantitativi che potrebbero rivelare e diffondere su larga sacco vs. attività piccoli lotti. Questo è un aspetto cruciale per identificare pozza scura, l'attività di grandi quantità, che è così prevalente nei mercato di oggi automatizzati. Come interpretare Tempo segmentata Volume TSV oscilla intorno ad una linea centrale. Quando la linea indicatore è sopra la linea di oscillazione centrale, le grandi partite stanno comprando. Quando esso tendenze verso il basso, e comincia a oscillare sotto la linea centrale, questa è la distribuzione. L'esempio grafico 1 mostra che TSV mantiene stabile al di sopra della linea centrale, oscillando in un modello stretto nel corso di una fase di costruzione della piattaforma per lo stock. Le piattaforme sono un nuovo modello obliquo che si verifica spesso nei nostri mercati moderni, a causa degli ordini bracketed controllati i fondi giganti usano per l'accumulo e la distribuzione. Piattaforme tendono ad avere alti e bassi molto consistenti per la gamma, e sono molto più stretto rispetto ai tipici trading range che non fanno alti coerenti e bassi. Le piattaforme si verificano durante la Condizioni della piattaforma-mercato, quando dark pool sono costantemente accumulando scorte. Si tratta di mercati conservatori, che la maggior parte degli operatori tecnici spesso chiamano volatili, ma sono in realtà una azione di prezzo altamente controllato. Ogni volta che alti e bassi di un modello obliquo è questa coerenza, TSV è l'indicatore rara che può esporre il breakout prima di prezzo fa breakout. L'utilizzo di un media mobile esponenziale (EMA) con TSV fornisce il segnale di crossover facile da leggere prima la mossa breakout. Questo è un enorme vantaggio per i commercianti tecnici, in particolare durante fasi di mercato laterale mosso. Essere in grado di vedere il modello del segnale di crossover breakout sul TSV consente agli operatori di entrare in vista del breakout. L'esempio grafico seguente è un altro segnale di crossover TSV dopo uno schema di compressione nel corso di una formazione di base in basso. I vantaggi degli oscillatori di volume come Time segmentato volume è che i fondi giganti che commerciano sulle piattaforme scuro Pool ATS non si muovono prezzo mentre stanno accumulando o la distribuzione. Pertanto, solo gli indicatori di quantità sono in grado di rivelare la propria attività prima del prezzo si muove a causa del predominio di acquisto pesante dei fondi giganti. I modelli di acquisto incrementali in fondo sono facilmente rivelati con TSV. Uno dei vantaggi di utilizzare TSV è la sua capacità di mostrare una formazione inferiore, prima parte inferiore mostra il prezzo. L'esempio grafico seguente è un grafico con la distinta formazione a V di fondo sul grafico TSV. The Bottom V inizia come l'indicatore TSV picchi verso il basso per colpire il fondo della sua carta. Questo segnala in vista del modello di prezzo di inversione e di lunga candela bianca. L'indicatore TSV sale costantemente verso l'alto verso la linea centrale, anche mentre lo stock scivola verso il basso a causa di Shorters vendita in ritardo, che stanno cercando di vendere allo scoperto mentre i fondi giganti sono tranquillamente accumulando lo stock come i cacciatori di occasioni tramite dark pool. Le operazioni lotto giganti nascosti sono spesso causa di traffici whipsaw per Shorters vendita che utilizzano prezzo e di tempo oscillatori o altri indicatori di prezzo, ma non utilizzano indicatori quantitativi. L'esempio grafico seguente mostra un altro V inferiore sul TSV, e come questo si sviluppa rapidamente in un fondo completata a breve termine. Con 80 di tutti gli ordini di mercato ormai completamente automatizzati, pattern di prezzo non sempre chiaramente definiscono un fondo fino a quando si è già verificato lo spostamento in su. Spesso, il prezzo non ha le forme che basa i tradizionali maggior parte dei commercianti tecnici hanno imparato. Questo tipo di fondo richiede un tempo segmentato Volume forma di V in basso a rivelare che un fondo è in corso, e che il controllo del prezzo si è spostato dai venditori agli acquirenti delle occasioni. Un altro modello di grande valore con l'oscillatore di volume TSV è la formazione topping. Si tratta di un'indicazione importante che lo stock è in procinto di formare un top. L'indicatore TSV espone il modello di distribuzione dei dark pool tranquillamente che vendono il titolo anche se più piccoli acquirenti lotto spingono prezzo fino all'alta finale prima della correzione. L'esempio grafico sottostante mostra come essere in grado di vedere la formazione superiore sul TSV, consente agli operatori tecnici di pianificare con largo anticipo del titolo topping e la successiva correzione. Ciò consente di risparmiare molti commercianti a battente da whipsaw azione e di perdere mestieri. Permette anche il commerciante di oscillazione per accedere alla modalità breve vendita prima per una maggiore redditività. Diversamente dalla maggior parte dei prezzi e di tempo oscillatori che sono progettati principalmente per le condizioni di mercato trading range, oscillatori di volume di lavoro nella maggior parte delle condizioni di mercato e sono particolarmente utili in moderatamente trend, platform, toccare il fondo, topping, e le condizioni di mercato di velocità. TSV è uno dei migliori degli oscillatori di volume, in quanto non solo fornisce il volume di oscillazione, ma definisce se il volume è accumulo o distribuzione. TSV è un indicatore importante contrarian, l'allarme di un rischio di un top e l'inizio di una formazione di fondo nelle prime fasi di entrambi. TSV ha molti modelli di segnale diversi, tra cui picchi, top e modelli inferiori, e modelli di accumulazione o distribuzione. L'applicazione di un indicatore subordinato, come ad esempio una media mobile esponenziale, regressione lineare in movimento, o le linee di regressione lineare, aiuta a definire modelli contrarian e crossover o divergenze. TSV può anche essere combinato sul grafico con le fasce di Bollinger (B) per un indicatore unico per i commercianti di posizione. oscillatori di volume sono indicatori importanti per tutti gli stili di trading. Più correlati Lettura da Martha Stokes. Disclaimer: Tutte le dichiarazioni sono i commenti dei TechniTrader, i suoi istruttori dipendenti Andor, e non devono essere interpretati come qualcosa di più di un parere. TechniTrader non è un broker o di un consulente d'investimento è strettamente un servizio educativo. Vi è il rischio nel commercio di attività finanziarie e derivati. La due diligence è richiesto per qualsiasi investimento. Non si deve presumere che i metodi o tecniche presentate non possono causare perdite. Gli esempi presentati sono solo per scopi didattici. 2 Commenti partecipare a questa conversazione, inviare un commento Volume below. Time segmentato 8211 I non falsata Indicator TradeStation Molti commercianti ignorano volume. Anche se il volume è un concetto semplice, è difficile analizzare correttamente a causa di problemi inerenti ai mercati. Queste sfide rendono impossibile leggere vero volume con indicatori di volume standard. Leggere questo articolo per imparare il modo migliore per superare le distorsioni di volume e di come si utilizza un indicatore di TradeStation chiamato Tempo segmentato volume aumenta il tuo trading 8220edge8221. Spesso commercianti utilizzare indicatori volumetriche medie dove la media del volume è calcolato su un determinato numero di barre del passato per vedere se il volume è in aumento o in diminuzione in quel periodo di tempo. E 'bene a guardare il volume in questo modo, ma si verrà a mancare le informazioni sul volume più vitale. Questo non è l'approccio migliore per analizzare il volume. Volume ha distorsioni insite che causano l'analisi difettose per molti commercianti. Ad esempio in borsa (e altri mercati in misura minore), l'apertura del giorno è carico di una moltitudine di ordini che si erano formati durante la notte e tutto ottenere trasformati in una volta. Questo grande afflusso di volume degli scambi crea una grave distorsione di ciò che sta realmente accadendo nel mercato. Un'altra distorsione è creato nel bel mezzo della giornata, quando la maggior parte dei market maker andare a pranzo e attività di mercato rallenta immensamente. Questo è chiamato stasi pranzo. Una terza distorsione avviene alla fine della giornata, quando i commercianti cercano di adeguare i loro ordini prima della chiusura del mercato. Possono vogliono essere durante la notte piatto o che potrebbero voler entrare in un mestiere, ma questo afflusso di ordini alla fine della giornata è un altro distorsione a volume. Un'altra sfida insita ad usare un indicatore medio del volume è che ogni strumento ha notevolmente diversi livelli di volume. Per esempio confrontare, GE con 40 milioni di azioni al giorno a fronte di un magazzino con 100.000 azioni al giorno. Questa grande differenza rende difficile la lettura del volume da un simbolo a un altro simbolo. Inoltre, se si passa da un periodo di tempo ad un altro ci saranno grandi differenze di volume. Il volume su un grafico a barra 1 minuto è molto diverso da quello del volume su un grafico a barre 60 minuti o un grafico giornaliero. La chiave per ottenere passato queste sfide è quella di utilizzare il tempo segmentato del volume Indicatore TradeStation. Il tempo segmentato volume è il modo per ottenere dati del volume coerenti ed eliminare tutte le distorsioni di volume che abbiamo discusso in precedenza. Here8217s la chiave per il motivo per cui il tempo il volume segmentato funziona: Let8217s inizia con il volume su un grafico 5 minuti e per questo esempio, guarda il 10:15 bar. Ora prendete la media delle sole 10:15 bar nel corso del mese precedente e confrontare che media alla corrente 10:15 bar. La differenza darà una vera lettura se today8217s 10:15 del volume bar è superiore o inferiore rispetto alle esatte bar tempo stesso nel corso del mese passato. Ora, quando si legge il 10:15 bar di leggere la barra di prezzo contro la barra del volume. Ad esempio, let8217s dicono che il movimento dei prezzi mostra una più grande di bar normale, forse 2 volte il normale. Let8217s dicono prezzo iniziato vicino al fondo della barra senza stoppino, e corre su e chiude vicino alla parte superiore della barra. Ciò significa che un forte bar rialzista, ma se si guarda verso il basso e si vede meno di volume medio, allora si dovrebbe essere prudenti circa il movimento dei prezzi. Al contrario, se si vede il volume 200 o 300 per cento you8217ll sapere che un aumento del volume è stata la ragione per la grande barra di prezzo aggiuntivo. In questo esempio, la barra di prezzo e barra del volume sono in armonia. In alternativa, se avete visto che lo stesso 200 8211 300 barra del volume, ma l'azione dei prezzi sembrava completamente diverso, let8217s dicono che era un bar che era 1,5 volte le dimensioni normali. Let8217s dicono che ha iniziato molto vicino al fondo per l'aperto, si correva fino ad un alto e poi tirato indietro e ha chiuso nel terzo inferiore. Questo è un segno ribassista. Ora, questo sarebbe dire un interruttore principale ha avuto luogo e il volume era causa per volume di vendita al ribasso. I venditori entrato e sopra prevalere gli acquirenti e spinto dalla parte superiore della gamma chiara giù nella parte inferiore della gamma prima della chiusura. Se questa barra si è verificato alla fine di una barra di trasferimento multipli up è probabilmente la fine del ciclo di salita e potrebbe essere il momento di invertire la direzione del commercio. La chiave per volume di comprensione è la lettura azione dei prezzi e l'azione del volume sulle stesse barre esatte, utilizzando il tempo il volume segmentato per darvi il vero informazioni sul volume si ha bisogno, e la lettura del grafico per vedere se il prezzo e il volume sono in armonia o se sono divergenti . Ora il volume segmentato può confermare lo spostamento, fanno si sospetta di movimento, o vi dirà se è la fine del movimento e se un probabile cambio di direzione è in arrivo. In ogni caso, con il tempo il volume segmentato sarà eliminare le distorsioni di volume e aumentare il margine di negoziazione. Lascia un Commento Annulla risposta
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