Forex Esempi Swap In Of Lettere

FX Swap Esempio di calcolo Un esempio di calcolo Currency Swap coppia AUDUSD transazioni volume di 1 lotto (100 AUD 000) tasso di cambio corrente 0.9200. Quando si apre una posizione longshort, un purchasesale della valuta di base e di una operazione inversa con valuta indicata avvengono. In caso di rotolamento una posizione sulla coppia di valute AUDUSD sopra al giorno successivo, a tassi overnight IFC Markets LiborLibid sul Dollaro USA e Dollaro australiano Overnight DepositLending Tasso per la valuta australiana vengono utilizzati. - LiborLibid tassi di interesse medi ponderati di provvista interbancaria LendingDeposit, quotidiani fissati dal British Banking Association. Da maggio 2013, le tariffe per i diversi periodi di tempo sono calcolati su base giornaliera per 5 principali valute. compresi CHF, EUR, GBP, JPY e USD. - Dollaro australiano durante la notte i tassi di interesse LendingDeposit tasso di finanziamento interbancario in Australia, legato al tasso overnight obiettivo della Reserve Bank of Australia. Per la data corrente (22 luglio 2013) i tassi di interesse durante la notte sono i seguenti: i prestiti Dollaro Australiano: 2.70 deposito Dollaro Australiano: 2,50 dollari di prestito: 0,12 dollari di deposito: 0.00 posizione lunga (Swap Long) rotolamento una posizione lunga verso la giorno dopo, il cliente riceve 2,50 interesse annuo di acquistare 100 000 dollari australiani, che è AUD 2500 per anno o AUD 6,94 (6,38 USD) al giorno. Allo stesso tempo, prendendo a prestito dollari USA (al cambio attuale 100 AUD 000 è equivalente a 92 000 USD) comporta l'obbligo per il cliente di pagare 0,12 annuo di interesse, che è pari a 110,4 dollari all'anno o 0,31 dollari al giorno. Compensazione dei debiti reciproci porta ad un guadagno positivo per il cliente di 6,1 dollari, o se ricalcolato a swap punti è pari a 0,61 (punto decimale quarta). Posizione Corta (Short Swap) Quando si apre una posizione corta e rotolare sopra, il cliente deve pagare 2,70 interesse annuo per il prestito di 100 000 dollari australiani, che equivale a AUD 2700 per anno o AUD 7,5 (6,9 USD) al giorno. Allo stesso tempo, l'acquisto di dollari USA (al cambio attuale 100 AUD 000 è equivalente a 92 000 USD), il cliente non ottiene un premio, come l'attuale tasso USD Libid è molto vicino allo zero. Compensazione dei debiti reciproci porta ad una perdita di negativo per il cliente di 6,9 dollari, o se ricalcolato a swap punti, è pari a -0.69 (punto luogo quarta cifra decimale). In pratica molte aziende, anche se si utilizza (più favorevole al cliente) i tassi di interesse interbancari overnight, spesso allontanarsi dai loro valori originali che aggiungono il loro proprio interesse, che possono a volte anche superare i tassi interbancari. Di conseguenza, le condizioni di scambio diventano molto peggiore per il cliente. distorcendo la vera parità del mercato monetario. Non vi è alcuna difficoltà a trovare le aziende, offrendo molto i costi di rollover meno favorevoli per tutti i gruppi di strumenti di negoziazione, rispetto alle condizioni offerte dai mercati IFC. Tornando alla coppia di valute AUDUSD, una di queste società nello stesso giorno di negoziazione è impostato Swap a 0.34 punti per le posizioni lunghe e -1.5 punti per posizioni short. Confrontando l'esempio di cui sopra, è evidente che le condizioni per il cliente diventano due volte peggio. Se la posizione rimane aperta per un considerevole periodo di tempo, la differenza tra le condizioni di scambio diventa estremamente evidente. Immaginate che la posizione è rotolato più di 30 volte nel corso di un mese. - In questo caso il cliente dei mercati IFC avrebbe ricevuto un guadagno totale di 183 dollari per una posizione lunga (100 000 AUD) e una detrazione di 207 dollari per una posizione corta (a tassi di interesse e dei tassi di cambio invariati). - Se la stessa posizione viene rotolato oltre 30 volte nelle condizioni meno favorevoli sopra citate, la quantità totale di guadagno da una posizione lunga sarebbe solo 102 dollari. mentre la deduzione totale da una posizione corta sarebbe uguale a 450 USD (soggetto a tassi di interesse e dei tassi di cambio invariati). Scopri i vantaggi del Forex CFD con i mercati IFC IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 IFC Markets è un broker leader nei mercati finanziari internazionali che fornisce on-line servizi di trading Forex, così come future, indici, azionari e delle materie prime CFD. L'azienda ha costantemente lavorato dal 2006 al servizio dei suoi clienti in 18 lingue di 60 paesi del mondo, in piena conformità con gli standard internazionali di servizi di intermediazione. Rischi Avviso: trading sul Forex e CFD nel mercato OTC comporta un rischio significativo e le perdite possono superare il vostro investimento. I mercati IFC non fornisce servizi per Stati Uniti e Giappone residents. The Nozioni di base di Forex Swap Aggiornamento: 20 Aprile 2016 alle 09:41 Nel mercato forex. uno swap in valuta estera è in due parti o due zampe transazione valuta utilizzata per spostare o scambiare la data di valuta per una posizione di cambio ad altra data, spesso ulteriormente in futuro. Leggi una spiegazione più breve dello swap di valuta. Inoltre, il termine forex swap può fare riferimento alla quantità di semi o punti a termine che i commercianti di aggiungere o sottrarre dalla date di valuta tasso di cambio iniziale, spesso il cambio a pronti, per ottenere il tasso di cambio a termine quando prezzi un'operazione di swap in valuta. Come un Swap Forex lavora nella prima tappa di una transazione forex di swap, una certa quantità di una valuta è comprata o venduta rispetto a un'altra valuta ad un tasso concordato su una data iniziale. Questo è spesso chiamato la data vicino dal momento che è di solito la prima data di arrivo rispetto alla data corrente. Nella seconda tappa, la stessa quantità di moneta è quindi contemporaneamente venduto o acquistato contro l'altra valuta ad un secondo concordato tasso su un altro giorno di valuta, spesso chiamata la data più lontano. Questo accordo di scambio di forex si traduce effettivamente in nessun (o molto poco) esposizione netta al tasso a pronti prevalente, in quanto anche se il primo tratto si apre il rischio di mercato spot, la seconda tappa dello swap immediatamente si chiude verso il basso. Forex punti a termine e il costo di portare i punti forex swap per una particolare data di valuta sarà determinata matematicamente dal costo complessivo coinvolti quando si presti una valuta e prendere in prestito un altro durante il periodo di tempo che si estende dalla data di macchia fino alla data di valuta. Questo è talvolta chiamato il costo di mantenimento o semplicemente il riporto e sarà convertito in valuta pip per essere aggiunto o sottratto dal tasso spot. Il riporto può essere calcolato dal numero di giorni dalla macchia fino alla data in avanti, più i tassi sui depositi interbancari prevalenti per le due valute alla data di valuta in avanti. In generale, il riporto sarà positivo per la parte che vende la valuta tasso di interesse più alto in avanti e negativo per la parte che acquista la valuta tasso di interesse più alto in avanti. Perché Forex swap sono utilizzati Uno swap di cambio sarà spesso usato quando un commerciante o hedger deve rotolare una posizione forex aperta esistente in avanti per una data futura per evitare o ritardare la consegna richiesta sul contratto. Tuttavia, uno scambio forex può anche essere impiegato per portare la data di consegna più vicino. A titolo di esempio, i commercianti di forex spesso eseguire rollover, più tecnicamente noto come swap tomnext, di estendere la data di valuta di quello che era in passato una posizione a pronti è entrato in un giorno in meno alla data di valuta a pronti corrente. Alcuni broker forex al dettaglio (top list dei broker di fiducia) sarà anche eseguire queste rollover automaticamente per i loro clienti sulle posizioni aperte dopo 5pm EST. D'altra parte, una società potrebbe voler utilizzare uno swap forex a fini di copertura, se hanno trovato che un flusso di cassa di valuta atteso, che era già stata protetta con un contratto a titolo definitivo in avanti, era in realtà sta per essere ritardata per un ulteriore mese. In questo caso, si potrebbe semplicemente rotolare il loro attuale contratto a termine di copertura a titolo definitivo fuori un mese. Farebbero questo, accettando di uno swap forex in cui hanno chiuso il contratto esistente nei pressi di data e quindi hanno aperto una nuova per la desiderata data di uno mese più lontano. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi.